Сравнение ESGB.L с IUIT.L
ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - ESGB.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGB.L returned 7.72%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGB.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGB.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGB.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGB.L показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
ESGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -11.52%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам ESGB.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB.L VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD | -13.64% | 18.62% | 51.06% | 25.92% | -27.12% | -1.36% | 80.84% | 10.77% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 12.39% |
Correlation
The correlation between ESGB.L and IUIT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ESGB.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESGB.L и IUIT.L
Секторы
ESGB.L
IUIT.L
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
ESGB.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
ESGB.L
IUIT.L
-
Технологии
ESGB.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
ESGB.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Здравоохранение
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
ESGB.L
-
IUIT.L
Недвижимость
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
ESGB.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ESGB.L
IUIT.L
Сравнение ESGB.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.13 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.94 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.61 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.23 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESGB.L и IUIT.L
Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.40% | -28.01% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.63% | -16.96% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -28.01% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -28.01% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.21% | -2.79% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -5.29% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.99% | 6.70% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB.L и IUIT.L
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.58% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 15.33% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 20.32% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.83% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.51% | +0.30% |
Сравнение комиссий ESGB.L и IUIT.L
ESGB.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB.L и IUIT.L
Ни ESGB.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGB.L and IUIT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ESGB.L.
ESGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESGB.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор