PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB.L с ESPO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB.L с ESPO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGB.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) and ESPO.L (VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD) are both Technology Equities funds from VanEck tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGB.L returned 7.72%/yr vs 7.76%/yr for ESPO.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESGB.L и ESPO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGB.L торгуется в GBP, в то время как ESPO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGB.L показывает доходность -13.64%, а ESPO.L немного выше – -13.34%.

ESGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-13.64%
6 месяцев
-17.38%
1 год
-11.52%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—

ESPO.L

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-16.84%
1 год
-11.36%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB.L и ESPO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGB.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-13.64%18.62%51.06%25.92%-27.12%-1.36%80.84%10.77%
ESPO.L
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD		-13.34%18.27%51.29%26.53%-27.16%-1.52%81.22%10.43%

Correlation

The correlation between ESGB.L and ESPO.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between ESGB.L and ESPO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGB.L и ESPO.L

Секторы
ESGB.L
ESPO.L

Коммуникационные услуги

76.9%
29.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
14.1%

Технологии

8.9%
56.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESGB.L
76.9%
ESPO.L
29.3%

Потребительский циклический сектор

ESGB.L
14.2%
ESPO.L
14.1%

Технологии

ESGB.L
8.9%
ESPO.L
56.1%

Сырьевые материалы

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Потребительский защитный сектор

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Энергетика

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Финансовые услуги

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Здравоохранение

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Промышленность

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Недвижимость

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Коммунальные услуги

ESGB.L

-

ESPO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с ESGB.L:
ESGB.L с ESPOESGB.L с DFNS.LESGB.L с XLKQ.LESGB.L с IITU.LESGB.L с ANRJ.LESGB.L с XSTC.LESGB.L с AIAG.L
Часто сравнивают с ESPO.L:
ESPO.L с HERU.LESPO.L с HEROESPO.L с CBUN.DEESPO.L с QNTMESPO.L с JEDIESPO.L с ANXU.LESPO.L с JEDI.DE

Доходность на риск

ESGB.L vs. ESPO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB.L
Ранг доходности на риск ESGB.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
ESPO.L
Ранг доходности на риск ESPO.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB.L c ESPO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGB.LESPO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.68

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.66

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB.L vs. ESPO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB.L на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO.L равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB.L и ESPO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGB.LESPO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGB.L и ESPO.L

Максимальная просадка ESGB.L за все время составила -39.40%, примерно равная максимальной просадке ESPO.L в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB.L и ESPO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGB.LESPO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-39.40%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.63%

-26.62%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-26.62%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-37.52%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.21%

-24.99%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-13.13%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.99%

14.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB.L и ESPO.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESGB.L) составляет 3.96%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF A USD (ESPO.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ESGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGB.LESPO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.58%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.78%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.51%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.74%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.58%

-0.77%

Сравнение комиссий ESGB.L и ESPO.L

И ESGB.L, и ESPO.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB.L и ESPO.L

Ни ESGB.L, ни ESPO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGB.L and ESPO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGB.L and ESPO.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB.L и ESPO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор