Сравнение ERF.PA с ML.PA
ERF.PA (Eurofins Scientific SE) and ML.PA (Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions) are both stocks. ERF.PA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ML.PA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ERF.PA returned 7.61%/yr vs 6.75%/yr for ML.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERF.PA и ML.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERF.PA показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у ML.PA с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции ERF.PA превзошли акции ML.PA по среднегодовой доходности: 7.61% против 6.75% соответственно.
ERF.PA
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 7.61%
ML.PA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам ERF.PA и ML.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF.PA Eurofins Scientific SE | 5.46% | 27.97% | -15.45% | -10.51% | -37.53% | 59.66% | 38.87% | 52.70% | -35.46% | 25.83% |
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 17.58% | -7.35% | 1.60% | 30.63% | -25.10% | 39.93% | -1.67% | 30.30% | -25.27% | 16.32% |
Correlation
The correlation between ERF.PA and ML.PA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERF.PA vs. ML.PA — Ранг доходности на риск
ERF.PA
ML.PA
Сравнение ERF.PA c ML.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurofins Scientific SE (ERF.PA) и Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERF.PA | ML.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.28 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERF.PA | ML.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ERF.PA и ML.PA
Максимальная просадка ERF.PA за все время составила -86.35%, что больше максимальной просадки ML.PA в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERF.PA и ML.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERF.PA | ML.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.35% | -80.97% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -21.00% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -29.18% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.93% | -40.23% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.93% | -41.81% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -9.71% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -27.13% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 9.97% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERF.PA и ML.PA
Eurofins Scientific SE (ERF.PA) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ERF.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ML.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERF.PA | ML.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.67% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 16.56% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 22.71% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 23.86% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 25.41% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERF.PA и ML.PA
Дивидендная доходность ERF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ML.PA в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF.PA Eurofins Scientific SE | 1.11% | 0.96% | 1.01% | 1.70% | 1.49% | 0.62% | 0.00% | 0.58% | 0.74% | 0.39% | 0.36% | 0.41% |
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 4.33% | 4.87% | 4.25% | 3.85% | 4.33% | 1.60% | 1.91% | 3.39% | 4.09% | 2.72% | 2.70% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERF.PA и ML.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurofins Scientific SE и Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERF.PA and ML.PA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERF.PA и ML.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор