PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQQQ.DE returned 24.14%/yr vs 19.57%/yr for 6PSE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.77%.

EQQQ.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.89%
6 месяцев
18.93%
1 год
35.19%
3 года*
24.14%
5 лет*
16.90%
10 лет*
21.64%

6PSE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.28%
С начала года
11.77%
6 месяцев
12.11%
1 год
25.75%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		18.89%6.94%33.67%51.32%-19.49%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.77%4.78%32.52%23.62%-7.70%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and 6PSE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between EQQQ.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQ.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.94

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.54

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

12.23

-2.04

EQQQ.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-23.70%

-36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.31%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.70%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.01%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-4.79%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.11%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и 6PSE.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.23%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.09%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

12.05%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.41%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

15.41%

+5.03%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и 6PSE.DE

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.07%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQQQ.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор