Сравнение EQCC.TO с CRCY.TO
EQCC.TO (Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF) and CRCY.TO (Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQCC.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQCC.TO показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у CRCY.TO с доходностью 4.52%.
EQCC.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCY.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCC.TO и CRCY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 10.59% | 2.90% |
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 4.52% | -45.43% |
Correlation
The correlation between EQCC.TO and CRCY.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCC.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск
EQCC.TO
CRCY.TO
Сравнение EQCC.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF (EQCC.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCC.TO | CRCY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCC.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.52 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок EQCC.TO и CRCY.TO
Максимальная просадка EQCC.TO за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCC.TO и CRCY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCC.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -73.84% | +57.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -52.74% | +50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -46.01% | +44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCC.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCC.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 110.06% | -98.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 110.06% | -96.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 110.06% | -96.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCC.TO и CRCY.TO
Дивидендная доходность EQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности CRCY.TO в 44.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 44.49% | 17.09% | 0.00% |
EQCC.TO Global X All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF | 8.86% | 9.43% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
EQCC.TO and CRCY.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для EQCC.TO и CRCY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор