Сравнение EQAC.MI с VUAA.L
EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности EQAC.MI и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQAC.MI торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQAC.MI и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 13.96% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 11.28% | 12.15% |
Correlation
The correlation between EQAC.MI and VUAA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAC.MI vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
EQAC.MI
VUAA.L
Сравнение EQAC.MI c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAC.MI | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAC.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.00 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок EQAC.MI и VUAA.L
Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAC.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -7.08% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.67% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.45% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.07% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAC.MI и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAC.MI | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.45% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 12.45% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 12.45% | +8.78% |
Сравнение комиссий EQAC.MI и VUAA.L
EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAC.MI и VUAA.L
Ни EQAC.MI, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EQAC.MI and VUAA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.
EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while VUAA.L is S&P 500. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор