PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAC.MI с RACE.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAC.MI с RACE.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RACE.MI (Ferrari NV) is a stock. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 11.89%/yr for RACE.MI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQAC.MI и RACE.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Ferrari NV (RACE.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у RACE.MI с доходностью -4.26%.

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.69%
1 год
37.05%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

RACE.MI

1 день
1.48%
1 месяц
5.45%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-10.36%
1 год
-27.69%
3 года*
3.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAC.MI и RACE.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.99%
RACE.MI
Ferrari NV		-4.26%-22.12%35.98%53.55%-11.42%21.19%28.53%4.15%

Correlation

The correlation between EQAC.MI and RACE.MI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.47

The correlation between EQAC.MI and RACE.MI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Ferrari NV

Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L
Часто сравнивают с RACE.MI:
RACE.MI с SPYRACE.MI с VOORACE.MI с ANXU.LRACE.MI с RMS.PARACE.MI с AAPLRACE.MI с PGRACE.MI с TSLA

Доходность на риск

EQAC.MI vs. RACE.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RACE.MI
Ранг доходности на риск RACE.MI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE.MI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE.MI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE.MI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE.MI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE.MI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAC.MI c RACE.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Ferrari NV (RACE.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQAC.MIRACE.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.76

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.90

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.87

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

-0.73

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

-1.13

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAC.MI vs. RACE.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAC.MI на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа RACE.MI равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAC.MI и RACE.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQAC.MIRACE.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.76

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.74

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EQAC.MI и RACE.MI

Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки RACE.MI в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и RACE.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQAC.MIRACE.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-43.44%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-37.90%

+27.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-43.44%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-43.44%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-36.97%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-10.13%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

24.24%

-20.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAC.MI и RACE.MI

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) составляет 4.33%, в то время как у Ferrari NV (RACE.MI) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQAC.MIRACE.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

12.60%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

25.40%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

36.00%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

28.13%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

27.85%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAC.MI и RACE.MI

EQAC.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE.MI
Ferrari NV		1.20%0.94%0.59%0.59%0.68%0.38%0.60%0.70%0.82%0.73%0.83%

Часто задаваемые вопросы

EQAC.MI and RACE.MI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и RACE.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор