PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с TEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Over the past 5 years, ENB.TO returned 18.13%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.18%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.

ENB.TO

1 день
1.61%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
30.27%
3 года*
23.91%
5 лет*
18.13%
10 лет*
10.48%

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.18%14.10%37.18%-3.27%13.96%29.98%-15.30%9.90%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Correlation

The correlation between ENB.TO and TEC.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.13

The correlation between ENB.TO and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

ENB.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENB.TOTEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.08

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.30

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.83

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENB.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.97

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и TEC.TO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-35.31%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-17.52%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-25.01%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-35.31%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.84%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.04%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.89%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и TEC.TO

Enbridge Inc. (ENB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.75%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.86%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.84%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.32%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

23.78%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.85%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and TEC.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор