Сравнение EM1C.DE с SYBM.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 1.45%/yr for SYBM.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for SYBM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и SYBM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и SYBM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | -2.30% | -6.16% | 12.05% | -4.25% | -3.96% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | -1.49% | -3.34% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and SYBM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2017 г. | 0.80 |
The correlation between EM1C.DE and SYBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
SYBM.DE
Сравнение EM1C.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | SYBM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.87 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 2.69 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.67 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и SYBM.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, примерно равная максимальной просадке SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и SYBM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -19.16% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.90% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -7.62% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -8.64% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.09% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -7.10% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и SYBM.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) имеют волатильность 1.55% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.51% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.22% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 5.07% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.94% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.82% | +0.24% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и SYBM.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SYBM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и SYBM.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and SYBM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.55% for SYBM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и SYBM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор