Сравнение EM1C.DE с FESD.DE
EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EM1C.DE tracks the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EM1C.DE returned 2.23%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EM1C.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EM1C.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EM1C.DE показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
EM1C.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EM1C.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2.30% | 4.53% | 3.69% | 6.44% | -4.38% | 1.29% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Correlation
The correlation between EM1C.DE and FESD.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between EM1C.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EM1C.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
EM1C.DE
FESD.DE
Сравнение EM1C.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EM1C.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.56 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EM1C.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EM1C.DE и FESD.DE
Максимальная просадка EM1C.DE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EM1C.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EM1C.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -16.01% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -3.71% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | -12.34% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.53% | -16.01% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.59% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -7.16% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EM1C.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что EM1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EM1C.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.28% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 4.57% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 6.51% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.80% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.70% | -0.64% |
Сравнение комиссий EM1C.DE и FESD.DE
EM1C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EM1C.DE и FESD.DE
EM1C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EM1C.DE VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
EM1C.DE and FESD.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EM1C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EM1C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.
EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for EM1C.DE and 0.45% for FESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EM1C.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор