Сравнение ELFF.DE с EL4R.DE
ELFF.DE (Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF ) and EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ELFF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while EL4R.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10. Both are passively managed. Over the past 5 years, ELFF.DE returned 1.31%/yr vs -1.76%/yr for EL4R.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELFF.DE и EL4R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELFF.DE показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у EL4R.DE с доходностью -0.04%.
ELFF.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
EL4R.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 1.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение доходности по годам ELFF.DE и EL4R.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 0.40% | 2.75% | 3.74% | 3.68% | -3.53% | -0.57% | 0.22% | -0.33% |
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | -0.04% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.39% | -2.08% | 0.94% | -2.78% |
Correlation
The correlation between ELFF.DE and EL4R.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between ELFF.DE and EL4R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELFF.DE vs. EL4R.DE — Ранг доходности на риск
ELFF.DE
EL4R.DE
Сравнение ELFF.DE c EL4R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFF.DE | EL4R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.12 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.29 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFF.DE | EL4R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.09 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.39 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.24 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ELFF.DE и EL4R.DE
Максимальная просадка ELFF.DE за все время составила -4.95%, что меньше максимальной просадки EL4R.DE в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFF.DE и EL4R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELFF.DE | EL4R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -18.11% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.41% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.64% | -2.76% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -16.17% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -11.63% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.72% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFF.DE и EL4R.DE
Текущая волатильность для Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF (ELFF.DE) составляет 0.54%, в то время как у Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ELFF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELFF.DE | EL4R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.25% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.55% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 3.04% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.65% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 3.74% | -2.12% |
Сравнение комиссий ELFF.DE и EL4R.DE
И ELFF.DE, и EL4R.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFF.DE и EL4R.DE
Дивидендная доходность ELFF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EL4R.DE в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.20% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
ELFF.DE Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF | 1.49% | 2.67% | 1.53% | 1.48% | 1.41% | 1.99% | 1.55% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELFF.DE and EL4R.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFF.DE and EL4R.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
ELFF.DE is categorized as European Corporate Bonds, while EL4R.DE is European Government Bonds. ELFF.DE tracks Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR, while EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10.
Подберите оптимальное распределение для ELFF.DE и EL4R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор