PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4R.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4R.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Deka - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4R.DE returned -0.80%/yr vs -0.11%/yr for EL4P.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4R.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4R.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции EL4R.DE уступали акциям EL4P.DE по среднегодовой доходности: -0.80% против -0.11% соответственно.

EL4R.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.99%
1 год
0.72%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
-0.80%

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4R.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		0.90%0.60%1.24%4.55%-13.49%-1.97%0.95%0.91%1.09%-1.06%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%

Correlation

The correlation between EL4R.DE and EL4P.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2009 г.

0.72

Over the past year, EL4R.DE and EL4P.DE have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4R.DE:
EL4R.DE с ELFF.DEEL4R.DE с EL4F.DEEL4R.DE с ELFC.DEEL4R.DE с PR1R.DEEL4R.DE с DBXP.DEEL4R.DE с D6RQ.DEEL4R.DE с ELFW.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

EL4R.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4R.DE
Ранг доходности на риск EL4R.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4R.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4R.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4R.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4R.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4R.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4R.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4R.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.54

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

1.11

-0.42

EL4R.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4R.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EL4P.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4R.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4R.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4R.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.12%

-23.49%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-4.09%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-4.43%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-23.13%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.12%

-23.49%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-12.55%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.58%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.58%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4R.DE и EL4P.DE

Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 0.82%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4R.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.13%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

4.93%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

7.48%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

6.06%

-2.49%

Сравнение комиссий EL4R.DE и EL4P.DE

И EL4R.DE, и EL4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4R.DE и EL4P.DE

Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EL4P.DE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
EL4R.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF		1.19%1.12%0.66%0.26%0.16%0.25%0.35%0.62%0.74%1.62%2.14%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EL4R.DE and EL4P.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4R.DE and EL4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор