Сравнение EL4R.DE с EAH.DE
EL4R.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4R.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4R.DE returned -1.54%/yr vs -5.46%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EL4R.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4R.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4R.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 1.66%.
EL4R.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- -0.80%
EAH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4R.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 0.90% | 0.60% | 1.24% | 4.55% | -13.49% | -0.54% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 1.66% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | 1.11% |
Correlation
The correlation between EL4R.DE and EAH.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between EL4R.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4R.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
EL4R.DE
EAH.DE
Сравнение EL4R.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4R.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 0.18 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4R.DE и EAH.DE
Максимальная просадка EL4R.DE за все время составила -18.12%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4R.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4R.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.12% | -36.30% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.72% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.76% | -7.80% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -36.30% | +20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -28.45% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -25.34% | +21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.11% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4R.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF (EL4R.DE) составляет 0.82%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EL4R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4R.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.68% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.31% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 6.50% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 10.79% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 10.78% | -7.21% |
Сравнение комиссий EL4R.DE и EAH.DE
EL4R.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4R.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность EL4R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4R.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF | 1.19% | 1.12% | 0.66% | 0.26% | 0.16% | 0.25% | 0.35% | 0.62% | 0.74% | 1.62% | 2.14% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EL4R.DE and EAH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EL4R.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4R.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
EL4R.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-10, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4R.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4R.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор