PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4P.DE returned 2.88%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EL4P.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.

EL4P.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
1.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.06%

XGEZ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
0.26%
3 года*
1.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.47%1.64%1.06%8.67%-0.99%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		1.60%-2.16%-0.51%8.88%-0.36%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and XGEZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between EL4P.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4P.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.04

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.10

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.06

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

0.12

+1.04

EL4P.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-13.63%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-4.70%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-7.88%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-3.99%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.39%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.75%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.23%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

6.42%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

9.92%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

9.92%

-3.86%

Сравнение комиссий EL4P.DE и XGEZ.DE

EL4P.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.06%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL4P.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL4P.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EL4P.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор