PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4P.DE с JBEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4P.DE с JBEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) and JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 while JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4P.DE returned -2.03%/yr vs -2.11%/yr for JBEM.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4P.DE и JBEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4P.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у JBEM.DE с доходностью 1.27%.

EL4P.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
1.84%
3 года*
2.88%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-0.06%

JBEM.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.37%
1 год
1.05%
3 года*
2.25%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4P.DE и JBEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.47%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%5.91%
JBEM.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF		1.27%0.42%1.18%6.64%-18.24%-3.43%4.73%6.12%

Correlation

The correlation between EL4P.DE and JBEM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between EL4P.DE and JBEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с JBEM.DE:
JBEM.DE с XU61.DEJBEM.DE с SYBG.DEJBEM.DE с DBXP.DEJBEM.DE с EL4S.DEJBEM.DE с EUNH.DEJBEM.DE с JE13.DEJBEM.DE с LYXD.DE

Доходность на риск

EL4P.DE vs. JBEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JBEM.DE
Ранг доходности на риск JBEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBEM.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4P.DE c JBEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL4P.DEJBEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.25

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.39

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.33

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

0.79

+0.37

EL4P.DE vs. JBEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4P.DE на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа JBEM.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4P.DE и JBEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL4P.DE и JBEM.DE

Максимальная просадка EL4P.DE за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке JBEM.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4P.DE и JBEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4P.DEJBEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-22.48%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-3.21%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-3.95%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-21.49%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-13.76%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.59%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4P.DE и JBEM.DE

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EL4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4P.DEJBEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.10%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.51%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

4.18%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.18%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.72%

+0.34%

Сравнение комиссий EL4P.DE и JBEM.DE

И EL4P.DE, и JBEM.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4P.DE и JBEM.DE

Дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%
JBEM.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL4P.DE and JBEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4P.DE and JBEM.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10, while JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index. They also come from different issuers: Deka and BNP Paribas Easy.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4P.DE и JBEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор