PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4M.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4M.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4M.DE returned 2.75%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4M.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4M.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-0.54%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%

Correlation

The correlation between EL4M.DE and XGEZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between EL4M.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с LYXD.DE

Доходность на риск

EL4M.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4M.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4M.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.25

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.30

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.34

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.72

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4M.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4M.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4M.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4M.DEXGEZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EL4M.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, примерно равная максимальной просадке XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4M.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-13.63%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-4.70%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-7.89%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.48%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-5.39%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.20%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4M.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4M.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.47%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

5.12%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

6.41%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

9.92%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

9.92%

-6.79%

Сравнение комиссий EL4M.DE и XGEZ.DE

EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4M.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EL4M.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор