PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4M.DE с EAH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4M.DE с EAH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL4M.DE returned 2.75%/yr vs 1.19%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EL4M.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL4M.DE и EAH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4M.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 0.01%.

EL4M.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.69%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-0.03%

EAH.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4M.DE и EAH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		-0.10%2.42%2.21%5.36%-11.06%-0.85%
EAH.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc		0.01%-2.11%-0.57%8.84%-30.65%-1.77%

Correlation

The correlation between EL4M.DE and EAH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between EL4M.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с ELFW.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с IBCM.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с EAH.DE:
EAH.DE с X710.DEEAH.DE с XGEZ.DEEAH.DE с SYB3.DEEAH.DE с SXRP.DEEAH.DE с PR1R.DEEAH.DE с EGV3.DEEAH.DE с DE5A.DE

Доходность на риск

EL4M.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EAH.DE
Ранг доходности на риск EAH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4M.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4M.DEEAH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.24

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.29

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.33

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.71

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4M.DE vs. EAH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4M.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EAH.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4M.DE и EAH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4M.DEEAH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.59

+1.06

Просадки

Сравнение просадок EL4M.DE и EAH.DE

Максимальная просадка EL4M.DE за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4M.DE и EAH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4M.DEEAH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-36.30%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-4.72%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-7.83%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-29.61%

+25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-25.57%

+22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4M.DE и EAH.DE

Текущая волатильность для Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) составляет 1.19%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что EL4M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4M.DEEAH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.49%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

5.30%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

6.55%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

10.85%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

10.85%

-7.72%

Сравнение комиссий EL4M.DE и EAH.DE

EL4M.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4M.DE и EAH.DE

Дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAH.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.17%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%

Часто задаваемые вопросы

EL4M.DE and EAH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.

EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for EL4M.DE and 0.20% for EAH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4M.DE и EAH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор