PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL.PA с TTE.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EL.PA с TTE.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EL.PA (EssilorLuxottica Société anonyme) and TTE.PA (TotalEnergies SE) are both stocks. EL.PA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TTE.PA operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, EL.PA returned 7.01%/yr vs 12.99%/yr for TTE.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EL.PA и TTE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL.PA показывает доходность -30.71%, что значительно ниже, чем у TTE.PA с доходностью 38.86%. За последние 10 лет акции EL.PA уступали акциям TTE.PA по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.99% соответственно.

EL.PA

1 день
2.21%
1 месяц
7.19%
С начала года
-30.71%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-24.19%
3 года*
5.74%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.01%

TTE.PA

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.84%
С начала года
38.86%
6 месяцев
40.98%
1 год
47.86%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.50%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL.PA и TTE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme		-30.71%16.39%35.23%9.30%-8.12%47.94%-5.23%25.31%-2.60%8.42%
TTE.PA
TotalEnergies SE		38.86%12.36%-9.01%10.44%41.51%35.56%-22.51%10.85%5.41%-0.35%

Correlation

The correlation between EL.PA and TTE.PA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г.

0.34

The correlation between EL.PA and TTE.PA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EssilorLuxottica Société anonyme

TotalEnergies SE

Часто сравнивают с EL.PA:
EL.PA с AIQUYEL.PA с MONC.MIEL.PA с ESE.PAEL.PA с KER.PAEL.PA с BRK-BEL.PA с VOOEL.PA с SPY
Часто сравнивают с TTE.PA:
TTE.PA с SHELL.ASTTE.PA с REP.MCTTE.PA с RUI.PATTE.PA с FAST.ASTTE.PA с CS.PATTE.PA с NVOTTE.PA с SPY

Доходность на риск

EL.PA vs. TTE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL.PA
Ранг доходности на риск EL.PA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL.PA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL.PA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL.PA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL.PA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL.PA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TTE.PA
Ранг доходности на риск TTE.PA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE.PA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE.PA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE.PA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE.PA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL.PA c TTE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) и TotalEnergies SE (TTE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL.PATTE.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.18

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.77

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.87

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

13.81

-14.83

EL.PA vs. TTE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL.PA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TTE.PA равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL.PA и TTE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL.PA и TTE.PA

Максимальная просадка EL.PA за все время составила -47.05%, что меньше максимальной просадки TTE.PA в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL.PA и TTE.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL.PATTE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-58.68%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.05%

-9.69%

-37.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.05%

-26.71%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-26.71%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

-58.68%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.68%

-5.60%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-14.67%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.53%

3.44%

+20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EL.PA и TTE.PA

EssilorLuxottica Société anonyme (EL.PA) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с TotalEnergies SE (TTE.PA) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EL.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL.PATTE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.18%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

17.52%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

21.75%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

24.36%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

26.39%

-1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL.PA и TTE.PA

Дивидендная доходность EL.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности TTE.PA в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme		2.19%1.46%1.68%1.82%1.48%0.59%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%
TTE.PA
TotalEnergies SE		4.45%7.43%5.73%4.64%6.26%5.92%7.59%3.94%5.46%5.36%5.01%5.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EL.PA и TTE.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EssilorLuxottica Société anonyme и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EL.PA and TTE.PA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL.PA и TTE.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор