PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRG.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRG.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRG.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - EGRG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRG.L returned 4.19%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EGRG.L charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRG.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRG.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

EGRG.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.93%
1 год
12.78%
3 года*
7.25%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRG.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRG.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc		5.70%19.51%-7.58%16.82%-14.36%18.71%10.44%23.27%-12.36%33.71%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between EGRG.L and CEUR.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2016 г.

0.49

Over the past year, EGRG.L and CEUR.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRG.L и CEUR.L

Секторы
EGRG.L
CEUR.L

Промышленность

24.4%
19.8%

Потребительский циклический сектор

23.1%
6.2%

Финансовые услуги

17.0%
25.1%

Технологии

9.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.4%

Здравоохранение

2.9%
13.8%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Энергетика

1.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
5.3%

Промышленность

EGRG.L
24.4%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

EGRG.L
23.1%
CEUR.L
6.2%

Финансовые услуги

EGRG.L
17.0%
CEUR.L
25.1%

Технологии

EGRG.L
9.6%
CEUR.L
10.4%

Коммуникационные услуги

EGRG.L
9.3%
CEUR.L
3.4%

Здравоохранение

EGRG.L
2.9%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

EGRG.L
2.7%
CEUR.L
3.8%

Энергетика

EGRG.L
1.2%
CEUR.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

EGRG.L
0.9%
CEUR.L
7.2%

Недвижимость

EGRG.L
0.3%
CEUR.L
1.7%

Коммунальные услуги

EGRG.L
0.2%
CEUR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с EGRG.L:
EGRG.L с VUAG.LEGRG.L с SCHDEGRG.L с EEIP.LEGRG.L с PRIZ.LEGRG.L с GGRG.LEGRG.L с GBSP.LEGRG.L с CS1.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

EGRG.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRG.L
Ранг доходности на риск EGRG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRG.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRG.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRG.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRG.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.54

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.18

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.74

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

6.06

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRG.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRG.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRG.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRG.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EGRG.L и CEUR.L

Максимальная просадка EGRG.L за все время составила -29.27%, примерно равная максимальной просадке CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRG.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRG.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.27%

-28.63%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.05%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-12.66%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-17.85%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.52%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.58%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRG.L и CEUR.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc (EGRG.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EGRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRG.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.25%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.53%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.44%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

13.88%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

14.97%

+9.61%

Сравнение комиссий EGRG.L и CEUR.L

EGRG.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRG.L и CEUR.L

Ни EGRG.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EGRG.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EGRG.L.

EGRG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for EGRG.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRG.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор