Сравнение ECHI.TO с CBNK.TO
ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECHI.TO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECHI.TO показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 33.84%.
ECHI.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 92.57%
- 3 года*
- 40.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECHI.TO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 14.81% | 20.01% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 33.84% | 27.64% |
Correlation
The correlation between ECHI.TO and CBNK.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECHI.TO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
ECHI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBNK.TO
Сравнение ECHI.TO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECHI.TO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECHI.TO и CBNK.TO
Максимальная просадка ECHI.TO за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHI.TO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECHI.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -32.12% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -10.84% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECHI.TO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECHI.TO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 15.79% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.55% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECHI.TO и CBNK.TO
Дивидендная доходность ECHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.08%, что больше доходности CBNK.TO в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.58% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 11.08% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECHI.TO and CBNK.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Ninepoint and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для ECHI.TO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор