Сравнение EAH.DE с EL4M.DE
EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond while EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAH.DE returned 1.19%/yr vs 2.75%/yr for EL4M.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EAH.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for EL4M.DE.
Доходность
Сравнение доходности EAH.DE и EL4M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAH.DE показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью -0.10%.
EAH.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4M.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- -0.03%
Сравнение доходности по годам EAH.DE и EL4M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.01% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | -1.77% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | -0.10% | 2.42% | 2.21% | 5.36% | -11.06% | -0.85% |
Correlation
The correlation between EAH.DE and EL4M.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between EAH.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAH.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск
EAH.DE
EL4M.DE
Сравнение EAH.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAH.DE | EL4M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.39 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAH.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.47 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок EAH.DE и EL4M.DE
Максимальная просадка EAH.DE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAH.DE и EL4M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAH.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -13.53% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -2.63% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.83% | -2.63% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -3.72% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -2.58% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.95% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAH.DE и EL4M.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EAH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAH.DE | EL4M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.19% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 2.66% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 2.99% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 4.04% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 3.13% | +7.72% |
Сравнение комиссий EAH.DE и EL4M.DE
EAH.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EL4M.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAH.DE и EL4M.DE
EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4M.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 2.17% | 2.76% | 1.93% | 1.89% | 0.55% | 0.79% | 1.06% | 1.41% | 1.08% | 2.12% | 1.66% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
EAH.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4M.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4M.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. They also come from different issuers: Amundi and Deka. Their fees differ too: 0.20% for EAH.DE and 0.15% for EL4M.DE.
Подберите оптимальное распределение для EAH.DE и EL4M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор