PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EABE.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EABE.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past year, EABE.DE returned 11.17% vs 16.32% for LYP6.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EABE.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности EABE.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EABE.DE показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

EABE.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.61%
1 год
11.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EABE.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)20252024
EABE.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		6.30%14.64%6.05%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%7.21%

Correlation

The correlation between EABE.DE and LYP6.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between EABE.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EABE.DE:
EABE.DE с ZPRW.DEEABE.DE с EXSH.DEEABE.DE с ELFC.DEEABE.DE с EUPE.DEEABE.DE с AUM5.DEEABE.DE с 18MK.DEEABE.DE с AMED.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

EABE.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EABE.DE
Ранг доходности на риск EABE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EABE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EABE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EABE.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EABE.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.28

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.88

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

6.63

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EABE.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EABE.DE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EABE.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EABE.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EABE.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка EABE.DE за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EABE.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EABE.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-35.51%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.45%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.62%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.84%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EABE.DE и LYP6.DE

Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EABE.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.65%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.90%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.41%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

15.86%

-1.95%

Сравнение комиссий EABE.DE и LYP6.DE

EABE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EABE.DE и LYP6.DE

Ни EABE.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EABE.DE and LYP6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EABE.DE.

EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.18% for EABE.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EABE.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор