Сравнение DIE.BR с SPYL.DE
DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, DIE.BR returned -2.23% vs 26.53% for SPYL.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIE.BR и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIE.BR показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
DIE.BR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 21.48%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIE.BR и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 12.38% | -3.37% | 25.01% | 26.27% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between DIE.BR and SPYL.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIE.BR vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
DIE.BR
SPYL.DE
Сравнение DIE.BR c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D'Ieteren Group SA (DIE.BR) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIE.BR | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.58 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.72 | -12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIE.BR и SPYL.DE
Максимальная просадка DIE.BR за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIE.BR и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIE.BR | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.48% | -23.27% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -7.13% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -0.46% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -3.23% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 2.01% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIE.BR и SPYL.DE
D'Ieteren Group SA (DIE.BR) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIE.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIE.BR | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 2.66% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 7.57% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 11.52% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 14.60% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 14.60% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIE.BR и SPYL.DE
Дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 1.17% | 1.04% | 34.57% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.03% | 1.12% | 8.66% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIE.BR and SPYL.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIE.BR и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор