PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEP.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEP.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEP.L (WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - DFEP.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. DFEP.L charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности DFEP.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFEP.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

DFEP.L

1 день
0.38%
1 месяц
2.08%
С начала года
5.52%
6 месяцев
8.87%
1 год
14.29%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEP.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
DFEP.L
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc		5.52%23.13%3.03%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов DFEP.L и MMS.L

Секторы
DFEP.L
MMS.L

Промышленность

29.4%
21.8%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.9%

Финансовые услуги

10.1%
16.9%

Технологии

8.1%
10.3%

Недвижимость

7.3%
12.8%

Сырьевые материалы

6.7%
5.9%

Здравоохранение

6.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.0%

Энергетика

5.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.4%

Промышленность

DFEP.L
29.4%
MMS.L
21.8%

Потребительский циклический сектор

DFEP.L
14.5%
MMS.L
10.9%

Финансовые услуги

DFEP.L
10.1%
MMS.L
16.9%

Технологии

DFEP.L
8.1%
MMS.L
10.3%

Недвижимость

DFEP.L
7.3%
MMS.L
12.8%

Сырьевые материалы

DFEP.L
6.7%
MMS.L
5.9%

Здравоохранение

DFEP.L
6.2%
MMS.L
7.7%

Коммуникационные услуги

DFEP.L
5.4%
MMS.L
3.0%

Энергетика

DFEP.L
5.3%
MMS.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFEP.L
4.8%
MMS.L
1.7%

Коммунальные услуги

DFEP.L
2.4%
MMS.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с DFEP.L:
DFEP.L с DGSE.LDFEP.L с GGRG.LDFEP.L с XDEV.LDFEP.L с MOATDFEP.L с XDEQ.LDFEP.L с CSKR.LDFEP.L с GGRP.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

DFEP.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEP.L
Ранг доходности на риск DFEP.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEP.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc (DFEP.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEP.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEP.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEP.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок DFEP.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEP.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFEP.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEP.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

—

—

Сравнение комиссий DFEP.L и MMS.L

DFEP.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEP.L и MMS.L

Ни DFEP.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, DFEP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFEP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

DFEP.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for DFEP.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEP.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор