Сравнение DECD.DE с CEMT.DE
DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности DECD.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DECD.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам DECD.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECD.DE Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF | 6.02% | 20.49% | 15.14% | 19.58% | -15.27% | 15.15% | 4.11% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 3.64% |
Correlation
The correlation between DECD.DE and CEMT.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between DECD.DE and CEMT.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECD.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
DECD.DE
CEMT.DE
Сравнение DECD.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECD.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.03 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок DECD.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -37.66% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -4.26% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -14.36% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -29.23% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.39% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.08% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.16% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECD.DE и CEMT.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECD.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 0.00% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 0.00% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 6.11% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.61% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.11% | +0.67% |
Сравнение комиссий DECD.DE и CEMT.DE
DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECD.DE и CEMT.DE
Ни DECD.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DECD.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор