PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXQ.DE с EL4P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXQ.DE с EL4P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and EL4P.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while EL4P.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXQ.DE returned 0.25%/yr vs -0.11%/yr for EL4P.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBXQ.DE и EL4P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXQ.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у EL4P.DE с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции DBXQ.DE превзошли акции EL4P.DE по среднегодовой доходности: 0.25% против -0.11% соответственно.

DBXQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.06%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
0.25%

EL4P.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.76%
1 год
1.76%
3 года*
3.08%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и EL4P.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		0.72%2.57%2.23%5.50%-10.12%-1.37%1.56%2.56%-0.06%-0.19%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		1.55%1.64%1.06%8.67%-20.09%-3.04%4.33%6.96%1.48%0.72%

Correlation

The correlation between DBXQ.DE and EL4P.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.83

The correlation between DBXQ.DE and EL4P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXQ.DE:
DBXQ.DE с SWDA.LDBXQ.DE с LYPG.DEDBXQ.DE с EXUS.DEDBXQ.DE с XAIX.DEDBXQ.DE с EXHB.DEDBXQ.DE с D5BC.DEDBXQ.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с EL4P.DE:
EL4P.DE с SECA.DEEL4P.DE с EL4F.DEEL4P.DE с LYQ2.DEEL4P.DE с EL4S.DEEL4P.DE с PR1R.DEEL4P.DE с DE5A.DEEL4P.DE с SYBG.DE

Доходность на риск

DBXQ.DE vs. EL4P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXQ.DE
Ранг доходности на риск DBXQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4P.DE
Ранг доходности на риск EL4P.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4P.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4P.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXQ.DE c EL4P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXQ.DEEL4P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.54

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.43

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

1.11

+0.06

DBXQ.DE vs. EL4P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXQ.DE на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4P.DE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXQ.DE и EL4P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXQ.DE и EL4P.DE

Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки EL4P.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и EL4P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXQ.DEEL4P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.25%

-23.49%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.09%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-4.43%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

-23.13%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-23.49%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-12.55%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.58%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.58%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXQ.DE и EL4P.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 0.64%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF (EL4P.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXQ.DEEL4P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.13%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

4.93%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

7.48%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

6.06%

-2.75%

Сравнение комиссий DBXQ.DE и EL4P.DE

И DBXQ.DE, и EL4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXQ.DE и EL4P.DE

DBXQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4P.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF		3.59%2.66%1.83%1.37%0.39%0.62%0.83%1.08%0.64%1.41%1.80%2.32%

Часто задаваемые вопросы

DBXQ.DE and EL4P.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXQ.DE and EL4P.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while EL4P.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и EL4P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор