PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXQ.DE с EAH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXQ.DE с EAH.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXQ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - DBXQ.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXQ.DE returned -0.08%/yr vs -5.46%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DBXQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXQ.DE и EAH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXQ.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 1.66%.

DBXQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.06%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
0.25%

EAH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.83%
1 год
0.38%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXQ.DE и EAH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DBXQ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		0.72%2.57%2.23%5.50%-10.12%-0.63%
EAH.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc		1.66%-2.11%-0.57%8.84%-30.65%1.11%

Correlation

The correlation between DBXQ.DE and EAH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between DBXQ.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBXQ.DE:
DBXQ.DE с SWDA.LDBXQ.DE с LYPG.DEDBXQ.DE с EXUS.DEDBXQ.DE с XAIX.DEDBXQ.DE с EXHB.DEDBXQ.DE с D5BC.DEDBXQ.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с EAH.DE:
EAH.DE с X710.DEEAH.DE с XGEZ.DEEAH.DE с SXRP.DEEAH.DE с SYB3.DEEAH.DE с PR1R.DEEAH.DE с EGV3.DEEAH.DE с LYXD.DE

Доходность на риск

DBXQ.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXQ.DE
Ранг доходности на риск DBXQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXQ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EAH.DE
Ранг доходности на риск EAH.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAH.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAH.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAH.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAH.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXQ.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXQ.DEEAH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.06

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.13

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.08

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

0.18

+1.00

DBXQ.DE vs. EAH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXQ.DE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EAH.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXQ.DE и EAH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXQ.DE и EAH.DE

Максимальная просадка DBXQ.DE за все время составила -12.25%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXQ.DE и EAH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXQ.DEEAH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.25%

-36.30%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.72%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-7.80%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.13%

-36.30%

+24.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-28.45%

+27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-25.34%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.11%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXQ.DE и EAH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (DBXQ.DE) составляет 0.64%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что DBXQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXQ.DEEAH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.31%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

6.50%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

10.79%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

10.78%

-7.47%

Сравнение комиссий DBXQ.DE и EAH.DE

DBXQ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXQ.DE и EAH.DE

Ни DBXQ.DE, ни EAH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXQ.DE and EAH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXQ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXQ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.

DBXQ.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for DBXQ.DE and 0.20% for EAH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXQ.DE и EAH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор