PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с LCRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с LCRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and LCRDX (Lord Abbett Credit Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 1.39%/yr for LCRDX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и LCRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCRDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.26%
6 месяцев
1.57%
1 год
7.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и LCRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.18%
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		2.26%5.03%10.16%11.25%-13.00%12.19%8.53%

Correlation

The correlation between DBLIX and LCRDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.19

The correlation between DBLIX and LCRDX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

Lord Abbett Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с LCRDX:
LCRDX с ESIIXLCRDX с DBSCXLCRDX с LBNDXLCRDX с RFXIXLCRDX с BRWLCRDX с LSYIXLCRDX с NWXHX

Доходность на риск

DBLIX vs. LCRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
LCRDX
Ранг доходности на риск LCRDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRDX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c LCRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Lord Abbett Credit Opportunities Fund (LCRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. LCRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXLCRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и LCRDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXLCRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.75%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.28%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и LCRDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXLCRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.82%

—

Сравнение комиссий DBLIX и LCRDX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LCRDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и LCRDX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности LCRDX в 10.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%
LCRDX
Lord Abbett Credit Opportunities Fund		10.35%9.81%9.09%9.54%5.10%9.71%4.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and LCRDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и LCRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор