PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DA20.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DA20.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and BTIC.DE (Invesco Physical Bitcoin ETP) are both Cryptocurrency funds. Over the past 3 years, DA20.DE returned 11.60%/yr vs 26.73%/yr for BTIC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DA20.DE charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for BTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DA20.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DA20.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DA20.DE показывает доходность -35.04%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -25.62%.

DA20.DE

1 день
-4.79%
1 месяц
-21.08%
С начала года
-35.04%
6 месяцев
-38.56%
1 год
-41.32%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-19.88%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-27.84%
1 год
-40.83%
3 года*
26.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DA20.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)202520242023
DA20.DE
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP		-35.04%-25.93%90.42%53.73%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-25.62%-26.09%143.52%55.83%

Correlation

The correlation between DA20.DE and BTIC.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between DA20.DE and BTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с DA20.DE:
DA20.DE с 8PSG.DEDA20.DE с XLKQ.LDA20.DE с ALC0.DEDA20.DE с PPFB.DEDA20.DE с 21BC.DEDA20.DE с SDHG.LDA20.DE с ABCH.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с IB1T.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Доходность на риск

DA20.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DA20.DE
Ранг доходности на риск DA20.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DA20.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DA20.DEBTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-1.53

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.83

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.47

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DA20.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DA20.DE на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIC.DE равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DA20.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DA20.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DA20.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и BTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DA20.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.43%

-68.94%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.43%

-49.68%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.43%

-53.62%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-52.20%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-31.90%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.14%

28.15%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DA20.DE и BTIC.DE

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DA20.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

10.17%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

31.94%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.62%

40.60%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

50.56%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

50.56%

+2.16%

Сравнение комиссий DA20.DE и BTIC.DE

DA20.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DA20.DE и BTIC.DE

Ни DA20.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DA20.DE and BTIC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BTIC.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTIC.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.

They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 1.49% for DA20.DE and 0.10% for BTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и BTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор