PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RQ.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RQ.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, D6RQ.DE returned 33.08% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RQ.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%10.56%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between D6RQ.DE and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between D6RQ.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

D6RQ.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RQ.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RQ.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.21

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.58

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

12.72

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RQ.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RQ.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RQ.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RQ.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.54

-0.45

Просадки

Сравнение просадок D6RQ.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RQ.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-23.27%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.13%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.24%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.01%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RQ.DE и SPYL.DE

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RQ.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.66%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.57%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

11.52%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.61%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

14.61%

+2.95%

Сравнение комиссий D6RQ.DE и SPYL.DE

D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RQ.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, D6RQ.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

D6RQ.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deka and State Street. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор