Сравнение D6RQ.DE с EL4Y.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and EL4Y.DE (Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL4Y.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 16.15%/yr vs 11.65%/yr for EL4Y.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EL4Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и EL4Y.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у EL4Y.DE с доходностью 10.99%.
D6RQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
EL4Y.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и EL4Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 12.89% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 17.63% |
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 10.99% | 18.13% | 7.66% | 14.56% | -1.50% | 25.85% | 5.06% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and EL4Y.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between D6RQ.DE and EL4Y.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. EL4Y.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
EL4Y.DE
Сравнение D6RQ.DE c EL4Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D6RQ.DE | EL4Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.55 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 9.32 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и EL4Y.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки EL4Y.DE в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и EL4Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | EL4Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -32.49% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.46% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -17.12% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -17.12% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -5.25% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.59% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и EL4Y.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | EL4Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.03% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 11.10% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.48% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 13.92% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 14.94% | +2.63% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и EL4Y.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EL4Y.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и EL4Y.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EL4Y.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.38% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.28% | 2.61% | 2.93% | 2.60% | 2.77% | 2.44% | 2.71% | 3.11% | 3.82% | 3.38% | 3.49% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and EL4Y.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4Y.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4Y.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
D6RQ.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EL4Y.DE is Europe Equities. D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL4Y.DE tracks STOXX® Europe 50. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.19% for EL4Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и EL4Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор