PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RQ.DE с EL48.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RQ.DE с EL48.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and EL48.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL48.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs -1.32%/yr for EL48.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for EL48.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RQ.DE и EL48.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у EL48.DE с доходностью 0.11%.

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

EL48.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.02%
1 год
0.83%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
-0.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и EL48.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%
EL48.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		0.11%2.29%2.95%5.23%-14.85%-2.18%0.67%

Correlation

The correlation between D6RQ.DE and EL48.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF

Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с EL48.DE:
EL48.DE с JER5.DEEL48.DE с ECR1.DEEL48.DE с JREB.DEEL48.DE с LCVB.DEEL48.DE с D6RP.DEEL48.DE с ECR3.DEEL48.DE с EL49.DE

Доходность на риск

D6RQ.DE vs. EL48.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EL48.DE
Ранг доходности на риск EL48.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL48.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL48.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL48.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RQ.DE c EL48.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RQ.DEEL48.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.27

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.39

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.30

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

0.77

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RQ.DE vs. EL48.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RQ.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EL48.DE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RQ.DE и EL48.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RQ.DEEL48.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.27

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.33

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Просадки

Сравнение просадок D6RQ.DE и EL48.DE

Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки EL48.DE в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и EL48.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RQ.DEEL48.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-18.24%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-2.22%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-2.22%

-25.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-17.05%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.55%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.43%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.85%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RQ.DE и EL48.DE

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF (EL48.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL48.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RQ.DEEL48.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.04%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

2.08%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

2.49%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

4.47%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

3.60%

+13.96%

Сравнение комиссий D6RQ.DE и EL48.DE

D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EL48.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RQ.DE и EL48.DE

Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EL48.DE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL48.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF		2.07%2.45%1.70%1.66%0.19%0.15%0.19%0.28%0.28%0.87%0.90%0.94%

Часто задаваемые вопросы

D6RQ.DE and EL48.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL48.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL48.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

D6RQ.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EL48.DE is European Corporate Bonds. D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL48.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.09% for EL48.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и EL48.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор