PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYN.L с GPM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CYN.L с GPM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CYN.L (CQS Natural Resources Growth and Income plc) and GPM.L (Golden Prospect Precious Metals Ltd) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CYN.L returned 19.27%/yr vs 12.46%/yr for GPM.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYN.L и GPM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L) и Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYN.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у GPM.L с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции CYN.L превзошли акции GPM.L по среднегодовой доходности: 19.27% против 12.46% соответственно.

CYN.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-8.62%
С начала года
8.71%
6 месяцев
19.85%
1 год
96.07%
3 года*
35.03%
5 лет*
20.18%
10 лет*
19.27%

GPM.L

1 день
-3.08%
1 месяц
1.38%
С начала года
17.02%
6 месяцев
27.17%
1 год
89.00%
3 года*
51.32%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYN.L и GPM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYN.L
CQS Natural Resources Growth and Income plc		8.71%101.40%15.00%-13.06%29.27%29.01%51.16%3.64%-24.77%-0.31%
GPM.L
Golden Prospect Precious Metals Ltd		17.02%164.79%20.34%-14.24%-19.06%-20.56%69.84%77.46%-44.09%-14.48%

Correlation

The correlation between CYN.L and GPM.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.20

Over the past year, CYN.L and GPM.L have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYN.L:

£183.60M

GPM.L:

£107.99M

EPS

CYN.L:

£1.09

GPM.L:

£0.91

Коэффициент P/E

CYN.L:

3.40

GPM.L:

1.21

Коэффициент P/S

CYN.L:

21.56

GPM.L:

1.31

Коэффициент P/B

CYN.L:

1.48

GPM.L:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

CYN.L:

£9.81M

GPM.L:

£79.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYN.L:

£17.09M

GPM.L:

£79.06M

EBITDA (12 мес.)

CYN.L:

£64.77M

GPM.L:

£85.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CQS Natural Resources Growth and Income plc

Golden Prospect Precious Metals Ltd

Часто сравнивают с CYN.L:
CYN.L с FCIT.L
Часто сравнивают с GPM.L:
GPM.L с VOOGPM.L с SILG.LGPM.L с AU

Доходность на риск

CYN.L vs. GPM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYN.L
Ранг доходности на риск CYN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GPM.L
Ранг доходности на риск GPM.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPM.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYN.L c GPM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L) и Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYN.LGPM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.82

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.28

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.21

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

7.33

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYN.L vs. GPM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYN.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPM.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYN.L и GPM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYN.LGPM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.00

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CYN.L и GPM.L

Максимальная просадка CYN.L за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки GPM.L в -86.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYN.L и GPM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYN.LGPM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-86.02%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.92%

-27.61%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.92%

-27.61%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.47%

-61.02%

+25.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.12%

-68.79%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.39%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-59.46%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

12.11%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CYN.L и GPM.L

Текущая волатильность для CQS Natural Resources Growth and Income plc (CYN.L) составляет 8.50%, в то время как у Golden Prospect Precious Metals Ltd (GPM.L) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CYN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYN.LGPM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.18%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

31.97%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

49.21%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.43%

39.26%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

39.65%

-7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYN.L и GPM.L

Дивидендная доходность CYN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как GPM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYN.L
CQS Natural Resources Growth and Income plc		6.90%3.51%2.07%3.84%2.10%2.65%3.33%4.78%5.07%3.43%3.30%5.03%
GPM.L
Golden Prospect Precious Metals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYN.L и GPM.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CQS Natural Resources Growth and Income plc и Golden Prospect Precious Metals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
2.78M
78.21M
(CYN.L) Общая выручка
(GPM.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CYN.L and GPM.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYN.L и GPM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор