PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBP.L с CYSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBP.L с CYSE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBP.L (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Davy and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBP.L returned 9.08%/yr vs 10.59%/yr for CYSE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CYBP.L и CYSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBP.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBP.L показывает доходность 22.52%, что значительно ниже, чем у CYSE.L с доходностью 24.45%.

CYBP.L

1 день
-0.23%
1 месяц
27.31%
С начала года
22.52%
6 месяцев
17.95%
1 год
9.95%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

CYSE.L

1 день
-1.44%
1 месяц
29.53%
С начала года
24.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
11.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBP.L и CYSE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CYBP.L
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		22.52%-5.63%11.55%39.00%-25.32%5.72%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		24.45%-8.72%13.36%60.49%-36.28%11.39%

Correlation

The correlation between CYBP.L and CYSE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between CYBP.L and CYSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CYBP.L и CYSE.L

Секторы
CYBP.L
CYSE.L

Технологии

98.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBP.L
98.0%
CYSE.L
100.0%

Коммуникационные услуги

CYBP.L
2.0%
CYSE.L

-

Сырьевые материалы

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Потребительский циклический сектор

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Потребительский защитный сектор

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Энергетика

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Финансовые услуги

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Здравоохранение

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Промышленность

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Недвижимость

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Коммунальные услуги

CYBP.L

-

CYSE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CYBP.L:
CYBP.L с FCBR.LCYBP.L с CIBRCYBP.L с SPYCYBP.L с IS3Q.DECYBP.L с VUAA.LCYBP.L с USPY.DECYBP.L с XNNS.L
Часто сравнивают с CYSE.L:
CYSE.L с WCBRCYSE.L с CIBRCYSE.L с IHAKCYSE.L с BUGCYSE.L с FCBR.LCYSE.L с EQGB.LCYSE.L с VWRP.L

Доходность на риск

CYBP.L vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBP.L
Ранг доходности на риск CYBP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBP.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CYSE.L
Ранг доходности на риск CYSE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYSE.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYSE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYSE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYSE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYSE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBP.L c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBP.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBP.LCYSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.37

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.87

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBP.L vs. CYSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBP.L на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYSE.L равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBP.L и CYSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBP.LCYSE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CYBP.L и CYSE.L

Максимальная просадка CYBP.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки CYSE.L в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBP.L и CYSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBP.LCYSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-46.58%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.52%

-31.22%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.20%

-35.88%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.20%

-46.58%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-4.84%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-19.16%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

13.71%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBP.L и CYSE.L

Текущая волатильность для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBP.L) составляет 11.25%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что CYBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBP.LCYSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

13.86%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

28.40%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

32.03%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

31.30%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

31.34%

-5.84%

Сравнение комиссий CYBP.L и CYSE.L

И CYBP.L, и CYSE.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBP.L и CYSE.L

Ни CYBP.L, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CYBP.L
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CYBP.L and CYSE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYBP.L and CYSE.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Davy and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBP.L и CYSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор