Сравнение CU71.L с SMGB.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 23.49%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 84.69%
- 1 год
- 173.74%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | -0.92% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between CU71.L and SMGB.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
SMGB.L
Сравнение CU71.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.74 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 14.46 | -13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 50.72 | -48.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 5.58 | -4.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.26 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.25 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и SMGB.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -36.24% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.94% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -36.24% | +28.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -36.24% | +20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -2.49% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.75% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.41% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и SMGB.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 12.41% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 23.93% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 30.96% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 30.45% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 30.19% | -20.64% |
Сравнение комиссий CU71.L и SMGB.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и SMGB.L
Ни CU71.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and SMGB.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
CU71.L is categorized as Government Bonds, while SMGB.L is Semiconductors. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор