PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNDX.MI с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNDX.MI с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CSNDX.MI returned 39.23% vs 26.53% for SPYL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CSNDX.MI charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSNDX.MI и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

CSNDX.MI

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
20.42%
6 месяцев
22.03%
1 год
39.23%
3 года*
24.49%
5 лет*
18.66%
10 лет*
21.25%

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.89%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.70%
1 год
26.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
CSNDX.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.42%6.74%35.09%11.97%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between CSNDX.MI and SPYL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between CSNDX.MI and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с CSNDX.MI:
CSNDX.MI с CNDX.ASCSNDX.MI с QQQCSNDX.MI с QQQMCSNDX.MI с CNDX.LCSNDX.MI с CSPX.LCSNDX.MI с IUIT.LCSNDX.MI с VWCE.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

CSNDX.MI vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNDX.MI
Ранг доходности на риск CSNDX.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNDX.MI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNDX.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNDX.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNDX.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNDX.MI c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNDX.MISPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.21

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.01

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.58

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

12.72

-1.54

CSNDX.MI vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNDX.MI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNDX.MI и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNDX.MI и SPYL.DE

Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNDX.MISPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-23.27%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.13%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.46%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.23%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.01%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNDX.MI и SPYL.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CSNDX.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNDX.MISPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.66%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

7.57%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.52%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

14.60%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

14.60%

+5.01%

Сравнение комиссий CSNDX.MI и SPYL.DE

CSNDX.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNDX.MI и SPYL.DE

Ни CSNDX.MI, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSNDX.MI and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.

CSNDX.MI is categorized as Nasdaq-100, while SPYL.DE is S&P 500. CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for CSNDX.MI and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор