Сравнение CSNDX.MI с EQAC.MI
CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSNDX.MI returned 18.66%/yr vs 18.68%/yr for EQAC.MI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSNDX.MI и EQAC.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSNDX.MI показывает доходность 20.42%, а EQAC.MI немного ниже – 20.38%.
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
EQAC.MI
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 37.86%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSNDX.MI и EQAC.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 6.98% |
EQAC.MI Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | 20.38% | 6.78% | 35.08% | 50.29% | -30.28% | 40.00% | 35.43% | 6.99% |
Correlation
The correlation between CSNDX.MI and EQAC.MI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between CSNDX.MI and EQAC.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSNDX.MI vs. EQAC.MI — Ранг доходности на риск
CSNDX.MI
EQAC.MI
Сравнение CSNDX.MI c EQAC.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSNDX.MI | EQAC.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.32 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSNDX.MI | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CSNDX.MI и EQAC.MI
Максимальная просадка CSNDX.MI за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке EQAC.MI в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNDX.MI и EQAC.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSNDX.MI | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -30.96% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.99% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -26.69% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -30.96% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.78% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -7.27% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.34% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSNDX.MI и EQAC.MI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеют волатильность 4.28% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSNDX.MI | EQAC.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.33% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.80% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.42% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 19.67% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.23% | -1.62% |
Сравнение комиссий CSNDX.MI и EQAC.MI
И CSNDX.MI, и EQAC.MI имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSNDX.MI и EQAC.MI
Ни CSNDX.MI, ни EQAC.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CSNDX.MI and EQAC.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNDX.MI and EQAC.MI have the same expense ratio: 0.30% per year.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для CSNDX.MI и EQAC.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор