Сравнение CSJP.L с ANRJ.L
CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 10.23%/yr vs 16.04%/yr for ANRJ.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSJP.L показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции CSJP.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.04% соответственно.
CSJP.L
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.23%
ANRJ.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 58.51%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 27.52%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам CSJP.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 15.51% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 22.91% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
Correlation
The correlation between CSJP.L and ANRJ.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between CSJP.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CSJP.L и ANRJ.L
Секторы
CSJP.L
ANRJ.L
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Промышленность
CSJP.L
ANRJ.L
Технологии
CSJP.L
ANRJ.L
Финансовые услуги
CSJP.L
ANRJ.L
-
Потребительский циклический сектор
CSJP.L
ANRJ.L
Коммуникационные услуги
CSJP.L
ANRJ.L
-
Здравоохранение
CSJP.L
ANRJ.L
-
Потребительский защитный сектор
CSJP.L
ANRJ.L
-
Сырьевые материалы
CSJP.L
ANRJ.L
Недвижимость
CSJP.L
ANRJ.L
-
Коммунальные услуги
CSJP.L
ANRJ.L
Энергетика
CSJP.L
ANRJ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJP.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
CSJP.L
ANRJ.L
Сравнение CSJP.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSJP.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 6.21 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 18.93 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и ANRJ.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJP.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -57.08% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.20% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -13.17% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -19.81% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -57.08% | +32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -7.09% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -13.72% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.03% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и ANRJ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 4.44%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJP.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.84% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 13.85% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 18.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.60% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 24.71% | -8.73% |
Сравнение комиссий CSJP.L и ANRJ.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и ANRJ.L
Ни CSJP.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSJP.L and ANRJ.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANRJ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANRJ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.
CSJP.L is categorized as Japan Equities, while ANRJ.L is Energy Equities. CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор