PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH.PA с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH.PA с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSH.PA returned 1.89%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CSH.PA charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH.PA и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

CSH.PA

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.98%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.89%
10 лет*
0.92%

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
3.11%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH.PA и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.78%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.13%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%

Correlation

The correlation between CSH.PA and LYP6.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSH.PA:
CSH.PA с XEON.DECSH.PA с CLOA.DECSH.PA с PAEEM.PACSH.PA с PSP5.PACSH.PA с SP5.PACSH.PA с PE500.PACSH.PA с EWLD.PA
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

CSH.PA vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH.PA c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH.PALYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
1.28

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
1.88

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.24

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

1.74

+9.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.34

6.63

+50.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH.PA vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH.PA на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH.PA и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH.PALYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.28

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.28

0.67

+4.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CSH.PA и LYP6.DE

Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH.PALYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.73%

-35.51%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-9.45%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-16.26%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.77%

-20.71%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.84%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.49%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH.PA и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH.PALYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.35%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

10.65%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

12.90%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

14.41%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

15.86%

-15.22%

Сравнение комиссий CSH.PA и LYP6.DE

CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH.PA и LYP6.DE

Ни CSH.PA, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSH.PA and LYP6.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSH.PA.

CSH.PA is categorized as Money Market, while LYP6.DE is Europe Equities. CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.10% for CSH.PA and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор