PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с CEUR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - CS51.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS51.L returned 11.41%/yr vs 7.09%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции CS51.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.09% соответственно.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

CEUR.L

1 день
-0.47%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.61%
3 года*
13.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%15.48%2.70%22.16%-10.71%14.47%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.16%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%

Correlation

The correlation between CS51.L and CEUR.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.84

The correlation between CS51.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и CEUR.L

Секторы
CS51.L
CEUR.L

Финансовые услуги

25.0%
25.1%

Промышленность

21.7%
19.8%

Технологии

17.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.2%

Здравоохранение

5.2%
13.8%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

4.5%
5.3%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

CS51.L
21.7%
CEUR.L
19.8%

Технологии

CS51.L
17.6%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
CEUR.L
7.2%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
CEUR.L
13.8%

Энергетика

CS51.L
4.8%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
CEUR.L
5.3%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
CEUR.L
3.8%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

CS51.L

-

CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CS51.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.48

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.09

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.86

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.37

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и CEUR.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-42.56%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.05%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-12.66%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-17.85%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.11%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.98%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.52%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и CEUR.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CS51.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.43%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.54%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.56%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

13.90%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.56%

+3.34%

Сравнение комиссий CS51.L и CEUR.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и CEUR.L

Ни CS51.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CS51.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CS51.L.

CS51.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор