Сравнение CROP.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
CROP.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CROP.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CROP.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CROP.TO Purpose Credit Opportunities Fund | 0.33% | 8.10% | 12.74% | 6.36% | -5.82% | -0.03% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CROP.TO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.
CROP.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CROP.TO и ZLB.TO
Доходность на риск
CROP.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
CROP.TO
ZLB.TO
Сравнение CROP.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROP.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.50 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.01 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.28 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.50 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CROP.TO и ZLB.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROP.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность CROP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROP.TO Purpose Credit Opportunities Fund | 5.54% | 5.48% | 5.61% | 5.96% | 5.97% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CROP.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка CROP.TO за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROP.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CROP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -33.96% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -6.53% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.58% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.51% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.94% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROP.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для Purpose Credit Opportunities Fund (CROP.TO) составляет 1.00%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CROP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CROP.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.63% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 7.65% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 10.47% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 9.56% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 12.19% | -7.66% |