PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLR.BR с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLR.BR с VUSA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COLR.BR (Etn. Fr. Colruyt NV) is a stock, while VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COLR.BR returned -0.60%/yr vs 14.85%/yr for VUSA.AS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLR.BR и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Etn. Fr. Colruyt NV (COLR.BR) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLR.BR показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции COLR.BR уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: -0.60% против 14.85% соответственно.

COLR.BR

1 день
2.77%
1 месяц
10.36%
С начала года
12.95%
6 месяцев
8.81%
1 год
-6.88%
3 года*
8.79%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
-0.60%

VUSA.AS

1 день
1.57%
1 месяц
0.53%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.70%
3 года*
17.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLR.BR и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLR.BR
Etn. Fr. Colruyt NV		12.95%-9.46%-8.27%100.29%-39.84%-20.47%6.90%-23.37%47.16%-5.25%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.06%3.89%33.86%22.13%-14.18%40.37%7.71%32.98%-0.36%6.69%

Correlation

The correlation between COLR.BR and VUSA.AS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.20

The correlation between COLR.BR and VUSA.AS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Etn. Fr. Colruyt NV

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

COLR.BR vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLR.BR
Ранг доходности на риск COLR.BR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLR.BR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLR.BR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLR.BR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLR.BR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLR.BR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLR.BR c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Etn. Fr. Colruyt NV (COLR.BR) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLR.BRVUSA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.09

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.86

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.39

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.98

-12.47

COLR.BR vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLR.BR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLR.BR и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLR.BR и VUSA.AS

Максимальная просадка COLR.BR за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLR.BR и VUSA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLR.BRVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.44%

-33.63%

-31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-7.12%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.05%

-23.25%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-23.25%

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.44%

-33.63%

-31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.11%

-1.80%

-30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-3.76%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

2.03%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности COLR.BR и VUSA.AS

Etn. Fr. Colruyt NV (COLR.BR) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что COLR.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLR.BRVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.12%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

7.82%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

11.59%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

15.15%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

16.03%

+11.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLR.BR и VUSA.AS

Дивидендная доходность COLR.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VUSA.AS в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLR.BR
Etn. Fr. Colruyt NV		3.88%4.38%3.81%4.41%5.16%3.95%2.79%2.82%1.96%2.72%2.38%2.11%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.88%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.75%

Часто задаваемые вопросы

COLR.BR and VUSA.AS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLR.BR и VUSA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор