Сравнение CNYE.TO с CANY.TO
CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) and CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CNYE.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYE.TO показывает доходность -30.06%, что значительно ниже, чем у CANY.TO с доходностью 12.33%.
CNYE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -30.06%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -44.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANY.TO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYE.TO и CANY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | -30.06% | -38.06% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 12.33% | 5.75% |
Correlation
The correlation between CNYE.TO and CANY.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYE.TO vs. CANY.TO — Ранг доходности на риск
CNYE.TO
CANY.TO
Сравнение CNYE.TO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYE.TO | CANY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.59 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CNYE.TO и CANY.TO
Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и CANY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -8.34% | -63.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.57% | 0.00% | -65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -2.12% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYE.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYE.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 17.45% | +59.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 17.45% | +65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 17.45% | +65.05% |
Сравнение комиссий CNYE.TO и CANY.TO
И CNYE.TO, и CANY.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYE.TO и CANY.TO
Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.78%, что больше доходности CANY.TO в 13.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 13.81% | 5.87% |
CNYE.TO Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF | 89.78% | 48.74% |
Часто задаваемые вопросы
CNYE.TO and CANY.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYE.TO and CANY.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для CNYE.TO и CANY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор