PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с LGJG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNKY.L returned 11.63%/yr vs 9.89%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 13.82%.

CNKY.L

1 день
-2.33%
1 месяц
5.07%
С начала года
28.73%
6 месяцев
25.95%
1 год
60.68%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.41%

LGJG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
3.02%
С начала года
13.82%
6 месяцев
13.47%
1 год
31.98%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и LGJG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		28.73%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-4.77%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		13.82%17.46%10.01%13.64%-6.84%2.29%12.68%14.87%-27.27%

Correlation

The correlation between CNKY.L and LGJG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between CNKY.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и LGJG.L

Секторы
CNKY.L
LGJG.L

Технологии

32.6%
19.8%

Промышленность

18.8%
24.2%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

14.0%
8.5%

Здравоохранение

6.4%
5.7%

Сырьевые материалы

4.1%
3.8%

Финансовые услуги

3.1%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Энергетика

0.3%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Технологии

CNKY.L
32.6%
LGJG.L
19.8%

Промышленность

CNKY.L
18.8%
LGJG.L
24.2%

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.4%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.0%
LGJG.L
8.5%

Здравоохранение

CNKY.L
6.4%
LGJG.L
5.7%

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
LGJG.L
3.8%

Финансовые услуги

CNKY.L
3.1%
LGJG.L
17.4%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
3.0%
LGJG.L
3.7%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
LGJG.L
2.7%

Энергетика

CNKY.L
0.3%
LGJG.L
0.7%

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

CNKY.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.81

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.59

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.88

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

9.34

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.81

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.26

-0.86

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и LGJG.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -33.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-33.21%

-66.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.04%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-19.89%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-19.89%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-0.93%

-95.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.13%

-10.93%

-84.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.42%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и LGJG.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.22%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

14.26%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

17.64%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.78%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.34%

-4.12%

Сравнение комиссий CNKY.L и LGJG.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и LGJG.L

Ни CNKY.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and LGJG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор