Сравнение CNIE.DE с DFEN.DE
CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - CNIE.DE is a China Equities fund tracking the MarketGrader New China ESG, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, CNIE.DE returned 6.61% vs 12.18% for DFEN.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNIE.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.
CNIE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNIE.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNIE.DE VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.41% | 8.76% | 7.28% | -13.53% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 51.97% | 8.67% |
Correlation
The correlation between CNIE.DE and DFEN.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNIE.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
CNIE.DE
DFEN.DE
Сравнение CNIE.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNIE.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNIE.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.75 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок CNIE.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNIE.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -18.60% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -18.60% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -15.21% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -3.27% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.72% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNIE.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.49%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNIE.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.38% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 19.16% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 24.79% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.47% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.47% | +2.80% |
Сравнение комиссий CNIE.DE и DFEN.DE
CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNIE.DE и DFEN.DE
Ни CNIE.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNIE.DE and DFEN.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFEN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNIE.DE.
CNIE.DE is categorized as China Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор