PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD.DE с BNXG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD.DE с BNXG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) and BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco, while BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity. CLOD.DE is actively managed, while BNXG.DE is passively managed. Over the past year, CLOD.DE returned 3.40% vs 54.31% for BNXG.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CLOD.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BNXG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CLOD.DE и BNXG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD.DE показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у BNXG.DE с доходностью 25.60%.

CLOD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
3.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD.DE и BNXG.DE

2026 (YTD)2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		1.46%2.50%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%19.90%

Correlation

The correlation between CLOD.DE and BNXG.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с LAAA.DECLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с EAAA.DECLOD.DE с EUCL.DE
Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY

Доходность на риск

CLOD.DE vs. BNXG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD.DE c BNXG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOD.DEBNXG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.43

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.65
2.02

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

1.92

+8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.80

3.89

+31.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD.DE vs. BNXG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD.DE на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа BNXG.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD.DE и BNXG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOD.DEBNXG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.43

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.85

0.66

+2.19

Просадки

Сравнение просадок CLOD.DE и BNXG.DE

Максимальная просадка CLOD.DE за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки BNXG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD.DE и BNXG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOD.DEBNXG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.62%

-57.23%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-29.72%

+29.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.77%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-21.04%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

14.69%

-14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD.DE и BNXG.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) составляет 0.30%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CLOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNXG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOD.DEBNXG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

9.95%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

25.00%

-24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

39.88%

-38.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

36.22%

-35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

35.37%

-34.30%

Сравнение комиссий CLOD.DE и BNXG.DE

CLOD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNXG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD.DE и BNXG.DE

Дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как BNXG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		3.30%2.56%

Часто задаваемые вопросы

CLOD.DE and BNXG.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

CLOD.DE is categorized as CLO, while BNXG.DE is Technology Equities. Their fees differ too: 0.25% for CLOD.DE and 0.65% for BNXG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD.DE и BNXG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор