PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с FEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUR.L returned 9.47%/yr vs 11.77%/yr for FEUD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 12.54%.

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
3.05%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.15%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-8.51%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%

Correlation

The correlation between CEUR.L and FEUD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.73

The correlation between CEUR.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUR.L и FEUD.L

Секторы
CEUR.L
FEUD.L

Финансовые услуги

25.1%
10.6%

Промышленность

19.8%
27.4%

Здравоохранение

13.8%
5.2%

Технологии

10.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.2%

Коммунальные услуги

5.3%
8.3%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Энергетика

3.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Недвижимость

1.7%
6.0%

Финансовые услуги

CEUR.L
25.1%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

CEUR.L
19.8%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
FEUD.L
5.2%

Технологии

CEUR.L
10.4%
FEUD.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.2%
FEUD.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.3%
FEUD.L
8.3%

Сырьевые материалы

CEUR.L
3.8%
FEUD.L
7.5%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
FEUD.L
10.8%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
3.4%
FEUD.L
3.7%

Недвижимость

CEUR.L
1.7%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

CEUR.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUR.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.60

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.38

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.56

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.70

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUR.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUR.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и FEUD.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -28.63%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.63%

-34.17%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.60%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-14.03%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-23.21%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.04%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.69%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.85%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и FEUD.L

Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.63%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.52%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.64%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

19.89%

-4.92%

Сравнение комиссий CEUR.L и FEUD.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и FEUD.L

CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%

Часто задаваемые вопросы

CEUR.L and FEUD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор