Сравнение CEMT.DE с QDVE.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMT.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMT.DE returned 6.44%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CEMT.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 26.04% соответственно.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and QDVE.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and QDVE.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
QDVE.DE
Сравнение CEMT.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMT.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.14 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.31 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.40 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.10 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.19 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -31.45% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -15.59% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -29.83% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.83% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.66% | -31.45% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -3.08% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -5.80% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 5.91% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.12% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 14.85% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 20.42% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 22.71% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.73% | -5.62% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и QDVE.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и QDVE.DE
Ни CEMT.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
CEMT.DE is categorized as Europe Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор