PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 8.47%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUX.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.97%
1 год
12.32%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
13.91%
С начала года
24.06%
6 месяцев
23.05%
1 год
49.27%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%37.61%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and QDVE.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.06

The correlation between CBUX.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

CBUX.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUX.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.40

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.10

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.14

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

8.31

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUX.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUX.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.40

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.07

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-31.45%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-15.59%

+11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-29.83%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.08%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.80%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.91%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.12%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

14.85%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

20.42%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

22.71%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

21.73%

-9.80%

Сравнение комиссий CBUX.DE и QDVE.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и QDVE.DE

Ни CBUX.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE is categorized as Utilities Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор