PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 8.47%/yr vs 25.27%/yr for NQSE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUX.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.97%
1 год
12.32%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
8.32%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.74%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%38.01%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and NQSE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.05

The correlation between CBUX.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CBUX.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUX.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.28

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.17

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.08

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

10.77

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUX.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUX.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-37.67%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-11.87%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-22.40%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.84%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.56%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.40%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) составляет 3.92%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.75%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.99%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

16.05%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

20.91%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

21.54%

-9.61%

Сравнение комиссий CBUX.DE и NQSE.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и NQSE.DE

Ни CBUX.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE is categorized as Utilities Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор